Выводы
Несмотря на то, что в исследовании использовались «грубые» необработанные системы на основе дивергенции цены и индикатора были получены весьма впечатляющие выводы. Ниже приведена итоговая таблица, с суммарными данными по всем валютам и всем индикаторам.
Как видно из таблицы результаты исследования более чем обнадеживающие. Можно сказать, что при всех допущениях и ограничениях при работе на реальном рынке, возможно падение показателей в районе 10%, но даже после этого результаты исследования весьма заманчивы.
Во всех трех вариантах количество сигналов с положительной прибылью значительно превышает количество убыточных сигналов, что говорит о практический значимости методов торговли основанных на дивергенции и возможности создания на их основе работоспособных прибыльных торговых систем.
Проведенные оценки дохода от работы торговой системы вместе с оговоренными условиями по размеру начального капитала дают возможность получать стабильную прибыль.
Использование дополнительных условий по ограничению возможных убытков позволяет использовать дивергенции наряду с другими методами торговли.
К недостаткам данного метода можно отнести частоту появления дивергенции (до 4 раз в месяц). Данный факт ограничивает ее использование в краткосрочных финансовых операциях в качестве основного источника сигналов открытия позиции.
Сравнивая между собой осцилляторы можно сказать, что при сравнительно одинаковом количестве сделок наибольшую доходность показал стохастический осциллятор; наименьшую осциллятор Уильямса. При тестировании рынков был заметен рост «подвижности» индикаторов от наименее «подвижного» RSI к наиболее «подвижному» Williams %R. Так же эта «изменчивость» может быть замечена при рассмотрении графикой дивергенции, где можно проследить реакцию всех трех осцилляторов на сравнительно одинаковые по величине колебания цены.
Также получено два практически значимых вывода о том, что расстояние между экстремумами формирующими дивергенцию в большинстве (90%) случаев не превышает 12 часов – любая дивергенция формируется за половину суток. Дивергенция, которая формируется за более длительный срок, скорее всего, должна рассматриваться не на часовых, а на дневных свечках.
