http://www.nicefinances.ru На сайте www.alexir.ru вермикулитовые плиты. | Смотрите www.calorizator.ru сколько калорий в абрикосах. |

RSI и тренд



Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка. Существует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде рынка. Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние.

Будем считать, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий:

* SMA(x)>SMA(y)>SMA(z) либо

* SMA(x)<SMA(y)<SMA(z)

где x>y>z.

Считаем, что рынок находится в канале, если не выполняется ни одно из этих условий.

В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое -24 часа (сутки), среднее - 60 часов (неделя) и длинное 120 часов (2 недели).

Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на тренде, либо только в канале.

Применим все вышеизложенное к системе, основанной на RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия выглядят следующим образом:

* Тренд

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

Close long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C,120, S)

Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)

Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24. S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

* Канал

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S) > Mov(C, 120, S))=False

Close Long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND (Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S))=False

Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)=False

Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)=False

Тесты приводились на 4 валютах. Полученные результаты представлены в таблицах 6.10 - 6.11.

- Начало - - Назад - - Вперед -


Книжный магазин