Системы на основе STOCHASTIC
Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К (см. рис. 6.3.1).
Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:
N1 - количество временных периодов используемых при расчете стохастики.
N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 - медленная).
N3 - период сглаживания используемый при расчете %D,
N4- метод используемый для расчета %D (экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).
Формула для %К имеет следующий вид.
%K=100*[(С-L)/(H-L)], где
C - цена закрытия,
L - самый низкий уровень цены за период N1,
Н - самый высокий уровень цены за период N1.
%D расчитывается как скользящее среднее от %К за N3 периодов сглаженным методом N4.
О
сциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%.
Правила построения торговой системы полностью совпадают с правилами построения системы на основе RSI.
В терминах языка формул MetaStock это выглядит следующим образом:
Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20
Close long: Stoch(5,3) < 20
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80
Close short: Stoch(5,3) > 80
