Система на основе RSI
Индекс относительной силы (Relative Strength Index) - популярный осциллятор, составленный Уэллссом Уайдлером в 1978 году.
Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14 периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9- дневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в нашем случае часов) берется для расчета, тем более чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования сигнальные линии проходят на уровне 30 и 70.
Рис. 6.1. Моменты открытия длинной и короткой позиции на часовых свечках швейцарского франка (указаны стрелками)
На основе данного индикатора была построена простая оборотная торговая система:
* открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх нижнюю сигнальную линию;
* закрываем длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз верхней сигнальной линии;
* открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху вниз верхнюю сигнальную линию;
* закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх нижней сигнальной линии.
Для примера на рис. 6.1 показаны моменты открытия длинной и короткой позиции по этим правилам,
На языке формул, используемых в программе MetaStock, эта торговая система выглядит следующим образом:
Enter long: Cross(RSI(l4), 30)
Close long: Cross(70, RSI(14))
Enter short: Cross(70, RSI(14))
Close short: Cross(RSI(I4), 30).
