Учет запаздывания разворота RSI



При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллинджера, a RSI еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем пропустить возможность для открытия «длинной» позиции. Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому в базовом варианте торговой системы в правиле для открытия «длинной» позиции условие «цена закрытия меньше нижней границы диапазона Боллинджера» заменим условием «минимальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек меньше нижней границы». Аналогично в правиле для открытия «короткой» позиции условие «цена закрытия больше верхней границы диапазона Боллинджера» заменим условием «максимальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек больше верхней границы". Условия закрытия позиции в этом варианте менять не будем.

В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций записываются так.

Enter Long: (llv(C,opt4)< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-l)

Close Long: C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-l)

Enter Short: hhv(C,opt4)> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)

Close Short: (C<BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)

Границы и шаг изменения для переменной opt4 могут быть, например, такими: минимальное значение - 1, максимальное значение – 6, шаг изменения – 1. При желании соответствующим образом можно изменить и условия закрытия позиции.

- Начало - - Назад - - Вперед -


Книжный магазин