Базовый вариант



Рассматривая одновременно графики диапазона Боллинджера и RS1 (рис. 5.3.1) нетрудно заметить, что обычно если цены выше верхней границы диапазона Боллинджера, то RSI имеет большие значения, а если цена ниже нижней границы, к RSI имеет низкие значения.

Поэтому можно попробовать использовать RSI следующим образом,

1. Открывать «длинную» позицию, если цена ниже нижней границы диапазона Боллинджера и RSI начал возрастать (то есть значение RSI больше, чем было на предыдущей свечке).

2. Закрывать «длинную» позицию, если цена выше верхней границы диапазона Боллипджсра и RS1 начал убывать (то есть значение RSI меньше, чем было на предыдущей свечке).

3. Открывать «короткую» позицию, если цена выше верхней границы диапазона Боллинджера и RSI начал убывать.

4. Закрывать «короткую» позицию, если цена ниже нижней границы диапазона Боллинджера и RSI начал возрастать.

В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций записываются так.

Enter Long:

(C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and rsi(opt3)>ref(rsi(opt1),-1)

Close Long:

C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)

Enter Short:

C>BBandTop(C, Opt1, S, opt2) and rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)

Close Short:

(C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)

Выражение ref(rsi(opt3),-l) это величина RSI(opt3) на предыдущей свечке. Для оптимизации системы до opt3 можно выбрать следующие параметры: минимальное значение 5, максимальное значение - 25, шаг изменения 2, В дальнейшем эти параметры можно изменять.

Если эту систему протестировать, то можно увидеть, что она слишком «дерганная», то есть слишком часто открывает и закрывает позиции. Чтобы избавиться от этого, попробуем применить сглаживание RSI.

- Начало - - Назад - - Вперед -


Книжный магазин