Пример торговой системы
Для примера попробуем создать торговую систему с учетом всего скачанного выше и отладить её с использованием программы MetaStock. Список функций, которые используются в MetaStock приведен в приложении в книге «Программное обеспечение FOREX. Пакет MetaStock: схемы, технические линии, индикаторы».
Пусть у нас возникла идея создать торговую систему на основе хорошо известного индикатора RSI. Это первый этап создания системы. Систему будем создавать в том же порядке, в каком эта процедура рассматривалась в первой главе. Для удобства будем нумеровать те условия, которые мы используем для создания торговой системы.
1. Будем создавать систему для работы с швейцарским франком.
2. Данные фундаментального анализа мы учитывать не будем.
3. Мы будем создавать систему для работы внутри дня, на часовых свечках.
4. В качестве индикатора будем использовать RSI. RSI(n) означает, что для вычисления RSI используется n свечей.
Предположим, что система будет работать по тренду. Если она даст хорошие результаты для работы по тренду, можно будет попробовать модернизировать ее для работы в канале.
Для определения направления тренда воспользуемся индикатором RAVI. Он может быть вычислен в MetaStock по следующей формуле:
(MOV(c,7,s) - MOV(c,65,s))/ MOV(c,65,s),
где MOV(c,n,s) означает простую среднюю цену закрытия, вычисленную за период в n свечей. Для дальнейшего использования создадим заказной индикатор и обозначим его RIVA. Будем считать, что тренд направлен вверх, если RIVA возрастает, и направлен вниз, если RIVA убывает. В MetaStock условие возрастания RIVA можно записать так:
REF(fml(“RIVA”),-1) < fml(“RlVA”)
а условие убывания записывается так:
REF(fml(“RIVA”),-1) > fml(“RlVA”)
Формула RFF(A,-N) означает значение величины A вычисленное N периодов назад. Например, REF(c,-3) означает цену закрытия 3 часа назад, если работаем с часовыми свечами или цену закрытия три дня назад, если работаем с дневными свечами.
Фигуры технического анализа при построении системы использовать не будем.
Комбинации свечей при построении системы использовать не будем.
